Сравнительный анализ моделей волатильности фондового рынка

Улугбек Пулатов

Сравнительный анализ моделей волатильности фондового рынка

Authors

Улугбек Пулатов

Abstract

В данной статье представлены сравнительный анализ различных моделей
волатильности фондового рынка (ARCH, GARCH, EGARCH и TGARCH) и основные
концепции волатильности, такие как историческая и имплицитная волатильность, и их
значимость для оценки риска и стратегий хеджирования.

Keywords

фондовый рынок, волатильность рынка, модели волатильности, устойчивость, асимметрия, возврат к среднему, риск-премия, модели волатильности, ARCH, GARCH, EGARCH.

Author Biography

Улугбек Пулатов

докторант, Наманганский инженерно- технологический институт,
докторант кафедры «Бухгалтерский учёт и аудит»

Published

2024-10-01

How to Cite

Пулатов, У. (2024). Сравнительный анализ моделей волатильности фондового рынка. GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT, 2(10). Retrieved from https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/3165