Bank majburiyatlari va aktivlarining vaqtinchalik nomutanosibliklari riskini kamaytirish
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.17221554Keywords:
nomutanosiblik risklari, hejj qilish strategiyalari, portfelni diversifikatsiya qilish, forward va futures shartnomalariAbstract
Ushbu maqolada bank faoliyatida uchraydigan asosiy moliyaviy xatar turlaridan biri bo‘lgan vaqtinchalik
va qiymat nomutanosibliklarning mazmuni, sabablari hamda ularni boshqarish strategiyalari tahlil qilinadi. Bank aktivlari
va majburiyatlari o‘rtasida yuzaga keladigan vaqtinchalik nomutanosibliklar bankning qisqa muddatli likvidligini buzishi
mumkin, qiymat nomutanosibliklar esa foiz stavkalaridagi o‘zgarishlarga bog‘liq ravishda bank rentabelligiga salbiy
ta’sir ko‘rsatadi. Muallif ushbu risklarni aniqlash, baholash va kamaytirishga qaratilgan zamonaviy yondashuvlar —
aktiv va majburiyatlarni boshqarish (ALM), GAP tahlili, duration tahlili va ssenariy modellashtirish kabi usullarni yoritadi.
Shuningdek, maqola bank menejerlari, moliyaviy tahlilchilar va iqtisodiy tadqiqotchilar uchun amaliy ahamiyatga ega
bo‘lib, moliyaviy barqarorlikni ta’minlashda muhim nazariy hamda amaliy tavsiyalarni taklif etadi
References
1. Rose, P. S., & Hudgins, S. C. (2013). Bank Management and Financial Services. McGraw-Hill Education.
2. Saunders, A., & Cornett, M. M. (2018). Financial Institutions Management: A Risk Management Approach. McGraw-
Hill Education.
3. Бланк, И. А. (2010). Управление банковской ликвидностью. Москва: Финансы и статистика.
4. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2022). Banklar faoliyati bo‘yicha yillik hisobot. Toshkent.
5. Abdurahmonov, X., Toshpo‘latov, Sh., & Yusupov, M. (2020). Banklarda aktiv va majburiyatlarni boshqarish muammolari.
Iqtisodiyot va moliya jurnal, 5(12), 45-53.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.