НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ИНТЕРВАЛАМИ ФИКСИРОВАННОЙ ШИРИНЫ: АСИМПТОТИЧЕСКАЯ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.17700002Keywords:
Случайная величина, момент остановки, доверительный интервал, фиксированная ширина, асимптотическая состоятельность, асимптотическая эффективностьAbstract
Рассмотрено последовательное интервальное оценивание функционала от неизвестной функции
распределения. Получены условия асимптотической состоятельности доверительного интервала фиксированной
ширины и асимптотической эффективности момента остановки
References
1. Wald, A. (1947). Sequential Analysis. Wiley.
2. Chow, Y. S., & Robbins, H. (1965). On the asymptotic theory of fixed-width sequential confidence intervals for the
mean. Annals of Mathematical Statistics, 36, 457–462.
3. Anscombe, F. J. (1952). Large-sample theory of sequential estimation. Proceedings of the Cambridge Philosophical
Society, 48, 600–607.
4. Ghosh, M., Mukhopadhyay, N., & Sen, P. K. (1997). Sequential Estimation. Wiley.
5. Silvestrov, D. S. (2004). Limit Theorems for Randomly Stopped Stochastic Processes. Springer.
6. Mukhopadhyay, N., & De Silva, B. M. (2009). Sequential Methods and Their Applications. CRC Press.
7. Shiohama, T., & Taniguchi, M. (2001). Sequential estimation for a functional of the spectral density. Annals of the
Institute of Statistical Mathematics, 53(1), 142–158.
8. Frey, J. (2010). Fixed-width sequential confidence intervals for a proportion. The American Statistician, 64, 242–249.
9. Krishnaiah, R. (2010). Sequential Nonparametric Fixed-Width Confidence Intervals for Conditional Quantiles.
Sequential Analysis, 29(1), 69–87.
10. Bickel, P. J., & Yahav, J. A. (1968). Asymptotically optimal Bayes and minimax procedures in sequential estimation.
Annals of Mathematical Statistics, 39, 442–456
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.