TARIFLASH VA REZERVLASHNING ILMIY-AMALIY MODELI (OʻZBEKISTON SHAROITIGA MOSLASHTIRILGAN)
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.18810953Keywords:
tariflash, rezervlash, aktuar hisob, sugʻurta zaxiralari, riskka asoslangan yondashuv, portfel risklari, qayta sugʻurtalash, toʻlov qobiliyati, stress-testAbstract
Ushbu maqolada Oʻzbekiston sugʻurta bozori sharoitida tariflash (premiyani hisoblash) va rezervlash
(sugʻurta majburiyatlarini qoplash zaxiralari)ni uygʻunlashtiruvchi ilmiy-amaliy model asoslanadi. Taklif etilayotgan
yondashuv riskka asoslangan narxlash, aktuar hisob-kitoblar, portfel risklarini segmentatsiya qilish, inflyatsiya va qayta
sugʻurtalash omillarini bir tizimga keltirib, tarif stavkalarini dalillarga tayangan holda kalibrovka qilish hamda rezervlar
yetarliligini stoxastik baholashga qaratilgan. Model doirasida stress-ssenariylar orqali toʻlov qobiliyatini tekshirish, KPI
ko‘rsatkichlari (loss ratio, combined ratio, reserve adequacy va h.k.) bilan nazorat qilish taklif etiladi. Natijada sugʻurta
tashkilotlarida narx belgilash shaffofligi, zaxiralar sifati va risk-menejment qarorlarining asoslanganligi oshadi.
References
1. Klugman, S.; Panjer, H.; Willmot, G. Loss Models: From Data to Decisions.
2. Bühlmann H. Mathematical Methods in Risk Theory. Springer, 1970.
3. Mack T. Distribution-free Calculation of the Standard Error of Chain Ladder Reserve Estimates. ASTIN Bulletin, 1993.
4. England P., Verrall R. Stochastic Claims Reserving in General Insurance. British Actuarial Journal, 2002.
5. Embrechts P., Klüppelberg C., Mikosch T. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. Springer, 1997.
6. Charpentier A. Computational Actuarial Science with R. Chapman and Hall/CRC, 2014.
7. Cummins J. D., Weiss M. A. Systemic Risk and the U.S. Insurance Sector. Journal of Risk and Insurance, 2014
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.