TARIFLASH VA REZERVLASHNING ILMIY-AMALIY MODELI (OʻZBEKISTON SHAROITIGA MOSLASHTIRILGAN)
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.18810953Ключевые слова:
tariflash, rezervlash, aktuar hisob, sugʻurta zaxiralari, riskka asoslangan yondashuv, portfel risklari, qayta sugʻurtalash, toʻlov qobiliyati, stress-testАннотация
Ushbu maqolada Oʻzbekiston sugʻurta bozori sharoitida tariflash (premiyani hisoblash) va rezervlash
(sugʻurta majburiyatlarini qoplash zaxiralari)ni uygʻunlashtiruvchi ilmiy-amaliy model asoslanadi. Taklif etilayotgan
yondashuv riskka asoslangan narxlash, aktuar hisob-kitoblar, portfel risklarini segmentatsiya qilish, inflyatsiya va qayta
sugʻurtalash omillarini bir tizimga keltirib, tarif stavkalarini dalillarga tayangan holda kalibrovka qilish hamda rezervlar
yetarliligini stoxastik baholashga qaratilgan. Model doirasida stress-ssenariylar orqali toʻlov qobiliyatini tekshirish, KPI
ko‘rsatkichlari (loss ratio, combined ratio, reserve adequacy va h.k.) bilan nazorat qilish taklif etiladi. Natijada sugʻurta
tashkilotlarida narx belgilash shaffofligi, zaxiralar sifati va risk-menejment qarorlarining asoslanganligi oshadi.
Библиографические ссылки
1. Klugman, S.; Panjer, H.; Willmot, G. Loss Models: From Data to Decisions.
2. Bühlmann H. Mathematical Methods in Risk Theory. Springer, 1970.
3. Mack T. Distribution-free Calculation of the Standard Error of Chain Ladder Reserve Estimates. ASTIN Bulletin, 1993.
4. England P., Verrall R. Stochastic Claims Reserving in General Insurance. British Actuarial Journal, 2002.
5. Embrechts P., Klüppelberg C., Mikosch T. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. Springer, 1997.
6. Charpentier A. Computational Actuarial Science with R. Chapman and Hall/CRC, 2014.
7. Cummins J. D., Weiss M. A. Systemic Risk and the U.S. Insurance Sector. Journal of Risk and Insurance, 2014
Загрузки
Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2026 ЗЕЛЁНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.