ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИНТЕРВАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИТЯГИВАЮЩЕГОСЯ К УСТОЙЧИВОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.20963694Keywords:
случайная величина, момент остановки, доверительный интервал, фиксированная ширина, асимптотическая состоятельность, асимптотическая эффективность, устойчивое распределениеAbstract
Рассмотрено последовательное интервальное оценивание интервалами фиксированной
ширины среднего значения устойчивого распределения. Получены условия асимптотической
состоятельности доверительного интервала фиксированной ширины и асимптотической эффективности
момента остановки.
References
1. Вальд А. (1960). Последовательный анализ, Москва, Физматгиз
2. Lehmann E. L. (1951). Notes on the theory of estimation, Berkely, Univ. of Calif. Press.
3. Chow Y. S., Robbins H. (1965). On the asymptotic theory of fixed-width sequential confidence intervals for the mean,
Ann. Math. Statist., 36, 457-462.
4. Турсунов Г. Т. (2024) Асимптотические свойства момента остановки в последовательном оценивании. Yashil
iqtisodiyot va taraqqiyot, №11, стр.1162-1168.
5. Ghosh M., Mukhopadhyay N., Sen P. (1997). Sequential estimation, New York, Wiley.
6. Uno C., Isogai E., Lim D. (2004). Sequential Point Estimation of a Function of the Exponential Scale Parameter,
Austrian Journal of Statistics 33, 281–291.
7. Zacks S., Mukhopadhyay N. (2006). Bounded Risk Estimation of the Exponential Parameter in a Two-Stage
Sampling. Sequential Analysis, v. 25, 4,437–452.
8. Frey J. (2010). Fixed-Width Sequential Confidence Intervals for a Proportion, American Statistician, v. 64, 242–249.
9. Bagui S., Mehra K., Krishnaiah R. (2010) Sequential Nonparametric Fixed-Width Confidence Intervals for Conditional
Quantiles, Sequential Analysis, Volume 29, Issue 1, 69-87.
10. Zacks S., Khan A. (2011). Two-Stage and Sequential Estimation of the Scale Parameter of a Gamma Distribution
with Fixed-Width Intervals, Sequential Analysis, v.30, 297–307.
11. Lalehzari R., Mahmoudi E., Khalifeh A. (2018) Sequential fixed-width confidence interval for the rth power of the
exponential scale parameter: Two-stage and sequential sampling procedures, Sequential Analysis v.37, Issue 3, 293-310.
12. De S., Mukhopadhyay N. (2019) Two-stage fixed-width and bounded-width confidence interval еstimation
methodologies for the common correlation in an equi-correlated multivariate normal distribution, Sequential Analysis,
Volume 38, Issue 2, 214-258.
13. Mahmoudi Е., Khalifeh А., Nekoukhou V. (2019) Minimum risk sequential point еstimation of the stress-strength
reliability parameter for exponential distribution Sequential Analysis, Volume 38, Issue 3, 279-300.
14. Anscombe F. J. (1952). Large sample theory of sequential estimation, Proc. Cambr. Philos. Soc., 48, 600-607
15. Sen P. K. (1981) Sequential Nonparametrics: Invariance Principles and Statistical Inference, New York, Wiley.
16. Ибрагимов И. А., Линник Ю. В. (1965). Независимые и стационарно связанные величины, Москва, Наука.
17. Ширяев А.Н. (1980). Вероятность, Москва, Наука.
18. Биллингсли П. (1977). Сходимость вероятностных мер, Москва, Наука.
19. Silvestrov D. S. (2004). Limit Theorems for Randomly Stopped Stochastic Processes. Probability and Its
Applications, Springer, London.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.