Nonparametric sequential point estimation of an unknown characteristic function

Nonparametric sequential point estimation of an unknown characteristic function

Авторы

  • Gulnoza Rakhimova

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.14552096

Ключевые слова:

random variable, empirical characteristic function, Laplace transform, stopping time, loss function, risk function.

Аннотация

In this paper, we study the properties of a random stopping time in the problem of nonparametric sequential
point estimation of the characteristic function and the Laplace transform of a distribution with a quadratic loss function.

Биография автора

Gulnoza Rakhimova

“Alfraganus” University Associate Professor d.b.
of the Department of Finance

Опубликован

2024-11-07

Как цитировать

Rakhimova , G. (2024). Nonparametric sequential point estimation of an unknown characteristic function. ЗЕЛЁНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ, 2(11). https://doi.org/10.5281/zenodo.14552096

Выпуск

Том 2 № 11 (2024): «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» журнали

Раздел

Статьи

Лицензия

Copyright (c) 2024 YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.