ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
##semicolon##
https://doi.org/10.5281/zenodo.20720188##semicolon##
финансовые риски, банковская деятельность, риск-менеджмент, кредитный риск, операционный риск, цифровизация, киберриск, банковская система, финансовая устойчивость##article.abstract##
В статье исследуются теоретические и методологические подходы к управлению
финансовыми рисками в банковской деятельности в условиях цифровой трансформации экономики.
Проведен анализ классических и современных теорий риск-менеджмента, включая портфельную
теорию, регуляторные подходы, операционные и поведенческие модели. Систематизированы
основные виды банковских рисков и рассмотрены особенности их трансформации под воздействием
цифровых технологий. На основе анализа международного опыта и статистических данных обоснована
необходимость внедрения интегрированной модели управления рисками. Разработаны практические
рекомендации по совершенствованию системы риск-менеджмента в банковском секторе
##submission.citations##
1. Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77–91.
2. Sharpe, W. F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk.
The Journal of Finance, 19(3), 425–442.
3. Knight, F. H. (1921). Risk, Uncertainty and Profit. Boston: Houghton Mifflin Company.
4. Hull, J. C. (2018). Risk Management and Financial Institutions (5th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
5. Alexander, C. (2003). Operational Risk: Regulation, Analysis and Management. Chichester: Wiley.
6. Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). New York:
McGraw-Hill.
7. Dowd, K. (2005). Measuring Market Risk (2nd ed.). Chichester: Wiley.
8. Taleb, N. N. (2007). The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. New York: Random House.
9. Thaler, R. H. (2015). Misbehaving: The Making of Behavioral Economics. New York: W. W. Norton &
Company.
10. Basel Committee on Banking Supervision. (2017). Basel III: Finalising Post-Crisis Reforms. Basel:
Bank for International Settlements.
11. Bank for International Settlements. (2012). Principles for Financial Market Infrastructures. Basel: BIS.
12. World Bank. (2022). Global Financial Development Report. Washington, DC: World Bank.
13. Балабанов И. Т. Финансовый менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 2008.
14. Лаврушин О. И. Банковское дело. — М.: КНОРУС, 2021.
15. Ковалёв В. В. Финансовый анализ. — М.: Проспект, 2019.
16. Дробозина Л. А. Финансы. — М.: ЮНИТИ, 2018.
17. Поляк Г. Б. Финансы и кредит. — М.: ЮНИТИ, 2020.
##submission.downloads##
##submissions.published##
##submission.howToCite##
##issue.issue##
##section.section##
##submission.license##
##submission.copyrightStatement##
##submission.license.cc.by4.footer##